Econometría (Curso 2018/2019)

Idioma ESPAÑOL

Créditos ECTS 6

Profesores

 Luisa Fernanda Rodríguez Hevia - Coordinadora

Objetivos

    Estudio de los modelos de comportamiento de una variable económica a través de otras, utilizando el modelo lineal general. Especificación, estimación y predicción, con el objetivo de tomar decisiones de política económica. Asimismo se introduce al estudiante en el análisis univariante de series temporales.

Competencias

    Competencias Generales:
    CG05 Resolución de problemas.
    CG19 Aprendizaje autónomo.
    
    Competencias Específicas de la Titulación:
    CE08 Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales.
    Competencias Específicas del Módulo:
    CEMC01 Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a la práctica.
    CEMC02 Conocimiento y manejo de los principales modelos matemáticos y estadísticos y econométricos.
    CEMC05 Resolución de problemas con las técnicas más adecuadas del análisis cuantitativo, así como la interpretación correcta de los resultados y obtención de conclusiones enfocadas al ámbito empresarial.
    CEMC09 Interpretación de los componentes de los modelos cuantitativos y de los resultados obtenidos.
    CEMC11 Utilizar técnicas de previsión para valorar la posible evolución de una empresa.
    CEMC12 Capacidad de medir su propio conocimiento.
    

Resultados de aprendizaje

    RAMC1    Conocimiento de las técnicas cuantitativas aplicables al ámbito empresarial.
    RAMC2    Aplicación de la técnica adecuada para la resolución de cada caso concreto en función del análisis que se esté llevando a cabo.
    RAMC3    Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, dentro de su área de estudio, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
    RAMC4    Análisis y valoración de los resultados, así como su presentación pública de los mismos en distintos soportes.
    RAMC5    Capacidad para la utilización de herramientas informáticas.
    RAMC6    Saber transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
    

Requisitos previos

    No se han establecido requisitos previos

Descripción de los contenidos

    El modelo lineal general: estimación, predicción e inferencia.
    Incumplimiento de las hipótesis básicas: autocorrelación,
    heteroscedasticidad, multicolinealidad y regresores estocásticos.
    Modelos univariantes de series temporales.

Actividades formativas

    1. Clases Magistrales: Clases lectivas teóricas y prácticas, donde se exponen los conceptos relacionados con las materias. (PRESENCIAL)
    2. Resolución de problemas o casos prácticos, sesiones en aula informática y otras actividades de aprendizaje cooperativo. (PRESENCIAL)
    3. Trabajo personal del estudiante (NO PRESENCIAL)
    4. Actividades de evaluación (PRESENCIAL)
    
    

Cronograma

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Sesión: Número de orden dentro de la asignatura. Actividad formativa: MG Clase Magistral,SM Seminario,LB Laboratorios,TL Taller,PC Práctica Clínica,EV Evaluación.

Sesión Actividad Descripción Evaluación
MG1Presentación de la asignatura. INTRODUCCIÓN.
SM2Introducción al Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library (Gretl)
MG3El modelo lineal general(MLG): especificación y estimación. Supuestos del modelo.
SM4Casos particulares/aplicaciones/ejercicios (Gretl)
MG5El modelo lineal general(MLG): Estimadores de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Propiedades de los estimadores de los parametros del modelo por MCO
SM6Casos particulares/aplicaciones/ejercicios (Gretl)
MG7Estimación de la varianza de las perturbaciones. Teorema de Gauss Markov
SM8Casos particulares/aplicaciones/ejercicios (Gretl)
MG9Propiedades generales del método de MCO.
SM10Casos particulares/aplicaciones/ejercicios (Gretl)
MG11El coeficiente de determinación. El estimador de maxima verosimilitud.
SM12Casos particulares/aplicaciones/ejercicios (Gretl)
MG13Estimación por maxima verosimilitud (cont)
SM14Casos particulares/aplicaciones/ejercicios (Gretl)
MG15Inferenecia en el MLG
SM16Casos particulares/aplicaciones/ejercicios (Gretl)
MG17Inferenecia en el MLG
SM18Casos particulares/aplicaciones/ejercicios (Gretl)
MG19Inferenecia en el MLG
EV20Primera prueba evaluación escrita (examen)5%
MG21Inferenecia en el MLG
SM22Casos particulares/aplicaciones/ejercicios (Gretl)
MG23Predicción en el MLG
SM24Casos particulares/aplicaciones/ejercicios (Gretl)
MG25Predicción en el MLG
SM26Casos particulares/aplicaciones/ejercicios (Gretl)
MG27Variables Ficticias
EV28Valoración de practicas de sesiones10%
MG29Variables Ficticias
EV30Segunda prueba de evaluación escrita (examen)15%
MG31Autocorrelación
SM32Casos particulares/aplicaciones/ejercicios (Gretl)
MG33Autocorrelación
SM34Casos particulares/aplicaciones/ejercicios (Gretl)
MG35Heteroscedasticidad
SM36Casos particulares/aplicaciones/ejercicios (Gretl)
MG37Heteroscedasticidad
SM38Casos particulares/aplicaciones/ejercicios (Gretl)
MG39Heteroscedasticidad
SM40Casos particulares/aplicaciones/ejercicios (Gretl)
MG41Multicolinealidad
SM42Casos particulares/aplicaciones/ejercicios (Gretl)
MG43Multicolinealidad
SM44Casos particulares/aplicaciones/ejercicios (Gretl)
MG45Regresores Estocasticos
SM46Casos particulares/aplicaciones/ejercicios (Gretl)
MG47Regresores Estocasticos
SM48Casos particulares/aplicaciones/ejercicios (Gretl)
MG49Modelos Univariantes de series temporales
SM50Casos particulares/aplicaciones/ejercicios (Gretl)
MG51Modelos Univariantes de series temporales
EV52Tercera prueba de evaluación escrita (examen)15%
MG53Modelos Univariantes de series temporales
SM54Casos particulares/aplicaciones/ejercicios (Gretl)
MG55Modelos Univariantes de series temporales
SM56Casos particulares/aplicaciones/ejercicios (Gretl)
MG57Conclusiones de los contenidos y extensiones de la Econometría
EV58Valoración entrega sesiones10%
EV59Cuarta pruebade evaluación escrita (examen)15%
EV60Entrega y defensa de resolución casos practicos y Entrega y exposición de trabajo fin de curso5 % y 20%

Sistema y criterios de evaluación

    CONVOCATORIA ORDINARIA:
     A lo largo del curso se realizarán:
    1.    Cuatro pruebas de evaluación escrita (examen teórico práctico). La nota media de estas pruebas representará el 50% de la nota final de la asignatura.
    2.    Realización y entrega de prácticas realizadas en las sesiones formativas. La nota media de estas prácticas representará el 20% de la nota final de la asignatura.
    3.    Entrega y defensa de resolución casos prácticos. Esta defensa se realizará en presencia de la profesora. La nota representará el 5% de la calificación final de la asignatura.
    4.     Entrega y exposición de trabajo fin de curso. Este trabajo se entregará al finalizar el curso, pero su elaboración deberá realizarse a lo largo del mismo. La nota del trabajo representará un 20% de la nota final. Es imprescindible que en la convocatoria de exámenes de enero, se presente el borrador del trabajo, explicando el tema a tratar con el contenido correspondiente al primer semestre. Si no se entregara, la calificación correspondiente a la nota final de a esta parte sería NP.
    5.    Valoración del profesor, que recogerá, especialmente, la asistencia a clase, a consultas, la participación y la regularidad en el trabajo. Esta valoración supondrá un 5% de la nota final.
    
     CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
     El estudiante realizará un examen final de la asignatura en la fecha que determine la Universidad para la convocatoria de julio.
     El examen final tendrá dos partes diferenciadas correspondientes a cada uno de los semestres. En cada una se deberá tener como mínimo una nota de 5 para que se realice la media.
    
     NO SE PERMITIRÁ LA UTILIZACIÓN DE CALCULADORAS PROGRAMABLES EN NINGUNA PRUEBA PUNTUABLE, NI EN EL EXAMEN DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.
    

Bibliografía

    Básica:
    1.- Damodar N. Gujarati
            Econometría: Mc Graw Hiill
            ISBN: 9701039718
    2.- Montserrat Díaz Fernández
            Econometría: Pirámide
            ISBN: 8436817915
    3.- NOVALES CINCA, ALFONSO
            ECONOMETRIA : S.A. MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA DE ESPAÑA
            ISBN: 9788448101282
    Complementaria:
    4.- César Pérez López
            Problemas resueltos de Econometría: Thomson
            ISBN: 8497323769
    5.- Jeffrey M. Wooldridge
            Introducción a la econometría. Un enfoque moderno: Cengage Learning
            ISBN: 9708300594
    6.- JOSE MARIA OTERO MORENO
            ECONOMETRIA: SERIES TEMPORALES Y PREDICCION: Alfa Centauro (AC)
            ISBN: 9788472881303